Fu edificata dai gesuiti a partire dal 1589 sulla preesistente chiesa di Sant'Ambrogio, intitolata al nome di Gesù. La facciata corrispondente al progetto originario di Giuseppe Valeriani fu tuttavia completata alla fine della 19º secolo. L'interno è ad aula unica con cupola; preziose decorazioni a marmi policromi ornano il pavimento, i pilastri delle pareti delle cappelle laterali, completate da stucchi dorati, affreschi di Giovanni Battista Carlone nella parte alta delle pareti. Fra i dipinti che la chiese conserva vanno ricordate le opere di Guido Reni, SminVouet, e soprattutto le tele commissionate dai Pallavicino a Pieter Paul Rubens: la circoncisione e Sant'Ignazio guarisce un' ossessa, capolavori che precorrono lo stile barocco.